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二八择时轮动模型 量化交易信号

二八择时模型量化交易信号是根据我喜欢的一个微信公众账号 seekingbeta_earl的一个量化模型制作出来的。

二八择时模型有好几个类似的名称,但都是一回事:二八轮动量化模型多空指数二八轮动策略什么的。主要就是大盘蓝筹股和小盘成长股的切换。

因此做了一个简单的网页信号,用来发送信号给判断。不用人肉打开软件计算。网址:二八择时轮动信号 – https://www.chenyudong.com/quant/

效果图

二八择时量化信号

二八择时量化信号

特点

  1. 如果是买入,那么背景颜色是  红色  ;如果是空仓,那么背景是  绿色 
  2. 每天 中午11点31分 计算一次。
  3. 每天临近收盘的 14:3014:4514:5014:55各计算一次。以作决策参考。
  4. 每天 下午15点01分 计算一次。
  5. 起始时间是四周前的收盘价,终止时间是本周的最近一个时刻,方便观察本周的信号。

二八轮动策略?

也叫大小盘轮动策略,“二” 代表数量占比 20% 左右的大盘权重股,“八” 代表数量占比 80% 左右的中小盘股票,二八轮动就是指在大盘股与小盘股中间不断切换,哪个涨的好,就持有哪一个。现在有很多优化策略,增加了一个择时指标,在市场不好的时候,股票空仓,转入债券、货币基金或者国债等稳定性的基金。这样不至于在下跌的过程中空仓浪费本金。

其中大盘权重股一般使用 沪深300指数(399300) 来表示,小盘股一般用 中证500指数(399905) 来表示。

二八轮动策略的原理

二八轮动策略实质是一种“动量效应”。动量效应(Momentum effect)又称“惯性效应”,由Jegadeesh和Titman(1993)提出的,是指股票的收益率有延续原来运动方向的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票在未来收益率仍会高于过去收益率较低的股票。总得来说,二八轮动是根据动量效应设计的一种“追涨杀跌”的趋势投资方法,解决了投资者面临的“买什么,什么时候买”等一系列投资痛点。

摘自:https://www.gffunds.com.cn/jjkt/llzl/201611/t20161101_55713.shtml

很多的策略都是这样的追涨杀跌,常见的有 海龟模型趋势交易

二八轮动策略具体规则

操作时间:每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时。

买入条件:将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态,分别查看两者过去四周的累计涨幅。如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中能够获得正回报,那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周,直至下一次的切换。

卖出条件:但是如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中依然是亏损的,那么就选择空仓(或者购买稳定的债券、货币基金),直至下一次切换。

这个策略,算是一个完整的交易系统了。有买入卖出时机,不过仓位都是满仓。

收益情况

二八轮动 二八择时 收益率曲线

二八轮动 二八择时 收益率曲线

只有在大牛市的时候 2007年 和 2015年 收益快速增加,其他的时候收益率低,甚至还会有比较大的回测。如果这个图延伸到2017年,会再下降好多。

这样的收益率的曲线,我见过一个,就是一个 60日均线的策略。在 60日均线之上买入持有,在60日均线下卖出。基本都能把牛市的一个大收益给纳入囊中。

这类靠趋势吃饭的策略,收益都是靠大牛市来获取的,或者行业轮动什么的。靠分析成长股的策略收益的曲线比指数熊市要好。

60日均线上买入收益率曲线

60日均线上买入收益率曲线

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分类: 量化交易

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1 评论

  1. 今天刚看到你的这个信号,真的很好,不用自己计算了,还分了6各时间段分别提供统计数据,尤其是有时在面外没有电脑时,用手机直接看了就可以调仓了。太好了!谢谢! 另外提个建议,用四周涨幅数据有时会因为节假日等出现周内交易时间不足5日的状况。可否将四周涨幅改为20日涨幅,且慢的盈米二八轮动似乎在三个二八轮动模型(且慢的盈米二八轮动、且慢张老师的Earl二八轮动和蛋卷二八轮动)中收益率最好,是用的20日涨幅比较,两次交易间隔大于10个交易日。 若能抽空比较一下盈米二八轮动和Earl二八轮动的收益差异,写成收益较高的那个量化模型就更好了! 网页收藏了,很好!再次感谢!

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